The estimate of the market risk by the application of historical simulation method in the period of growth of stock exchange indices on Belgrade stock exchange

Obadović, Milica D. and Maksimović, Rado and Obadović, Mirjana M. (2010) The estimate of the market risk by the application of historical simulation method in the period of growth of stock exchange indices on Belgrade stock exchange. Ekonomska istraživanja (3). pp. 82-95. ISSN 1331-677X

Puni tekst

PDF - Objavljena verzija Restricted to Samo registrirani korisnici Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja. Download (305kB)

Sažetak

U Srbiji je postojao period rasta investicija, koji se odražavao i na rast burzovnih pokazatelja. Cilj ovoga rada je da procijeni tržišni rizik u periodu rasta burzovnih pokazatelja na srpskom tržištu, primjenom metoda povijesne simulacije, na portfolio koji se sastoji od svih akcija kojima se kontinuirano trgovalo na Beogradskoj burzi a za koje su u danom trenutku postojali potrebni podaci, obzirom da je srpsko burzovno tržište bilo mlado tj. praktično u nastajanju. Izvršena je verifikacija modela na više nivoa pouzdanosti koja je pokazala da je model podcijenio postojeći rizik na nivou pouzdanosti od 99%.

[error in script]

Tip objekta:	Članak
Mentor:	NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije:	3/2010
Ključni pojmovi:	tržišni rizik, Model vrijednosti rizika (VaR), metoda povijesne simulacije, financijsko tržište
Teme:	3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.322 Investicije. Formiranje kapitala 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze > 336.76 Burza. Tržište novca. Tržište kapitala. Privatna povjerenstva
Odjeli:	Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane:	20 Sep 2012 11:35
Zadnja promjena:	08 Jan 2013 08:44
URI:	http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1204

Actions (login required)

Pregledaj stavku