The dynamical relationship between oil price shocks and selected macro economic variables in Turkey

Eryiğit, Mehmet (2012) The dynamical relationship between oil price shocks and selected macro economic variables in Turkey. Ekonomska istraživanja (2). pp. 263-276. ISSN 1331-677X

Puni tekst

PDF - Objavljena verzija Restricted to Samo registrirani korisnici Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja. Download (659kB)

Sažetak

Mnoga empirijska istraživanja proučavaju dinamički odnos između varijabli energetskog sektora (kao što su nafta, struja, benzin, ugljen, obnovljivi izvori, itd.) i ekonomskih varijabli (kao što su financijska tržišta, realna ekonomija i opća ekonomija). Promjene u cijeni nafte mogu više utjecati na ekonomske varijable u zemljama uvoznicama nafte nego u zemljama izvoznicama nafte, posebice na tržištima u nastajanju. Osim toga, promjene u cijeni nafte i naftni šokovi mogu biti važni pri objašnjavanju indeksa prinosa na tržištu dionica. Ovaj rad analizira indeks istambulskog tržišta dionica (ISE-100), kamatne stope, tečajne stope i cijenu nafte koristeći pristup vektorske autoregresije (VAR) za Tursku. Rezultati upućuju na to da postoji dinamična veza između naftnih šokova, istambulskog tržišta dionica, tečajne stope i kamatnih stopa.

[error in script]

Tip objekta:	Članak
Mentor:	NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije:	2/2012
Ključni pojmovi:	naftni šokovi, ISE-100, kamatne stope, tečajne stope, vektorska autoregresija (VAR).
Teme:	3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.541 Makroekonomija
Odjeli:	Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane:	08 Jan 2013 07:07
Zadnja promjena:	08 Jan 2013 07:07
URI:	http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1744

Actions (login required)

Pregledaj stavku