E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Interdependence between the Slovenian and European stock markets- a DCC-GARCH analysis

Dajčman, Silvio and Festić, Mejra (2012) Interdependence between the Slovenian and European stock markets- a DCC-GARCH analysis. Ekonomska istraživanja (2). pp. 379-396. ISSN 1331-677X

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U ovom radu se analizira dinamika kretanja donosa i prijenosa volatilnosti između dioničkih trgova Slovenije i pojedinih europskih država (Velike Britanije, Njemačke, Austrije, Madžarske i Češke republike). Upotrijebljena je DCC-GARCH analiza na podacima dnevnih donosa dioničkih trgova za period između aprila 1997 i maja 2010 kako bi se odgovorilo na sledeča pitanja: i) Da li je korelacija između donosima slovenskog i europskih dioničkih trgova dinamična; ii) Postoje li prijenos donosa i volatilnosti između slovenskog i europskih dioničkih trgova; iii) Kako su financijske krize u Europi i svijetu u istraživanom periodu utjecale na korelaciju donosa dioničkih trgova? Rezultati pokazuju, kako je korelacija između donosima slovenskog i europskih dioničkih trgova dinamična i da postoje prijenos donosa i volatilnosti između slovenskog i europskih dioničkih trgova. Financijske krize su vodile u porast u međusobni odvisnosti slovenskog i europskih dioničkih trgova.

[error in script]
Tip objekta: Članak
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2/2012
Ključni pojmovi: DCC-GARCH, dionički trg, analiza kretanja donosa, prijenos volatilnosti
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze > 336.761 Tržište vrijednosnica. Tržište kapitala, dionica i tržišnih vrijednosnica. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 08 Jan 2013 07:02
Zadnja promjena: 08 Jan 2013 07:02
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1740

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku