Real exchange rate volatility effect on Croatian export variations

Erjavec, Nataša and Cota, Boris (2007) Real exchange rate volatility effect on Croatian export variations. Ekonomska istraživanja (1). pp. 1-7. ISSN 1331-677X

Puni tekst

PDF - Objavljena verzija Restricted to Samo registrirani korisnici Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja. Download (193kB)

Sažetak

Cilj ovog rada je modeliranje kratkoročne volatilnosti na glavnom tržištu dionica u Hrvatskoj, Zagrebačkoj burzi. Koristili smo se GARCH modelom slijedeći hipotezu da kratkoročna volatilnost ovisi o volumenu trgovine vrijednosnicama te da na volatilnost CROBEXA, glavnog indeksa Zagrebačke burze, utječe situacija na međunarodnim financijskim tržištima; indeksi NYSE i Europskog tržišta dionica. Ustanovili smo da na CROBEX utječu američki DJIA i NASDAQ te europski DAX i FTSE. Na osnovi procjeniteljskih parametara predloženih tipova GARCH modela, cilj je istražiti koje tržište – američko ili europsko – ima jači utjecaj na CROBEX indeks.

[error in script]

Tip objekta:	Članak
Mentor:	NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije:	1/2007
Ključni pojmovi:	volatilnost, GARCH model, Zagrebačka burza, indeks dionica
Teme:	3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze > 336.761 Tržište vrijednosnica. Tržište kapitala, dionica i tržišnih vrijednosnica. Burze > 336.761.5 Burzovne kvotacije. Cijene dionica. Tržišna cijena
Odjeli:	Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane:	24 Sep 2012 11:14
Zadnja promjena:	08 Jan 2013 08:02
URI:	http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1307

Actions (login required)

Pregledaj stavku