Predicting bankruptcy with semi-parametric single-index model

Brezigar Masten, Arjana and Masten, Igor (2012) Predicting bankruptcy with semi-parametric single-index model. Ekonomska istraživanja (1). pp. 121-133. ISSN 1331-677X

Puni tekst

PDF - Objavljena verzija Restricted to Samo registrirani korisnici Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja. Download (499kB)

Sažetak

Polu-parametarski modeli su doslovno zanemareni u literaturi o predviđanju bankrota. Ovaj rad uspoređuje logit model, kao standardni parametarski model za predviđanje bankrota, sa poluparametarskim modelom kojeg su razvili Klein i Spady (1993). Posebna je pažnja posvećena efektu choice-based uzorkovanja na točnost predviđanja. Odabir metode uzorkovanja i procjene dovele su do sličnih balansiranja (trade offs). Korištenje choice-based uzorkovanja i logit modela dovodi do minimaliziranja rizika. Nebalansirani uzorci i polu-parametarska metoda omogućuju generalno bolju kvalitetu predviđanja te tako i maksimizaciju profita.

[error in script]

Tip objekta:	Članak
Mentor:	NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije:	1/2012
Ključni pojmovi:	predviđanje bankrota, polu-parametarske metode, CART
Teme:	3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost > 347 Građansko pravo > 347.7 Trgovačko pravo. Pravo trgovačkih društava > 347.736 Stečaj. Uskratna plaćanja. Nesolventnost. Bankrot. Otvaranje stečajnog postupka 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.92 Procjena. Prosudba. Tehnike procjene i vrednovanja
Odjeli:	Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane:	24 Sep 2012 11:17
Zadnja promjena:	08 Jan 2013 07:53
URI:	http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1358

Actions (login required)

Pregledaj stavku